Tarification stochastique de rentes viageres differees (DLA)

Modelisation conjointe du risque de taux et de mortalite (correlation negative) via Monte Carlo, avec recommandations operationnelles pour assureurs sous Solvabilite II. Python, UCLouvain 2024.

Réassurance — Tarification d'un traité XL MTPL

Tarification d'un traité en excédent de sinistre (XL) sur une branche Motor Third Party Liability : estimation du Burning Cost avec clause de stabilité, validation des charges ultimes par Chain-Ladder, modélisation de la sévérité via Pareto/GPD, et construction de la prime commerciale (chargement de sécurité, coût du capital et frais).

Closing actuariel & suivi des risques techniques

Pipeline complet de clôture actuarielle non-vie sur un portefeuille MTPL simulé : provisionnement stochastique, calcul des charges ultimes, reporting et suivi des risques techniques. Livrables : scripts Python (pipeline, reserving, tests), classeur Excel de pilotage et présentation de synthèse.

Analyse ORSA

Mon Mémoire

Ce mémoire analyse l’effet du vieillissement sur la viabilité des pensions et évalue, à l’aide de modèles de mortalité stochastiques, les mécanismes d’ajustement automatique pour garantir la solvabilité et l’équité intergénérationnelle.

Scoring de Confiance

Systeme complet de scoring de confiance : generation de donnees synthetiques, modelisation ML (Random Forest, XGBoost), benchmark multi-modeles, calibration des seuils et tarification commerciale. Livrables : scripts Python modulaires, noyau de scoring et rapport. Python, 2026.